Вопросы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. >>>>
Вопрос №40
40. Управление ликвидностью банка. Ликвидная позиция банка
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде и сейчас находятся в сложной ситуации. Падение рынка ГКО явилось всего лишь одной из причин, повлиявших на ликвидность банков.
Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности.
Политика ликвидности имеет дело с решением дилеммы ликвидность — рентабельность. Поэтому перед банком встает задача максимизации доходности своих операций при наличии данного ограничения, причем присутствует четко выраженный фактор неопределенности, так как руководство банка не может с уверенностью предсказать, когда и в каком масштабе возникнет проблема ликвидности. А когда она возникнет, можно только предпринять меры на основе заранее созданного задела — резервов, особой структуры активов и пассивов или наработанных операций.
Практика выработала ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на управлении активами, пассивами или и теми и другими одновременно. По сравнению с другими, каждый из методов управления ликвидностью имеет как свои преимущества, так и недостатки. Экономическая целесообразность применения того или иного метода управления ликвидностью обусловлена характеристиками банковского портфеля, особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк.
Так, когда банк использует принципиально различные источники привлечения средств, задача управления ликвидностью усложняется. Тогда может быть целесообразным применение метода конверсии фондов, подразумевающего как управление активами, так и управление пассивами. Напротив, когда ресурсная база банка достаточно однородна, а возможности использования операций на денежном рынке ограничены, целесообразным может оказаться менее сложный метод фондового пула.
Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах известен как управление ликвидностью через управление активами. В чистом виде эта стратегия требует накопления ликвидных средств в виде ликвидных активов — главным образом денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Когда возникает потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос на наличные средства. Эту стратегию управления ликвидность часто называют трансформацией активов, поскольку ликвидные средства поступают за счет превращения неденежных активов в наличные средства.
Многие банки в качестве источника ликвидных средств все чаще стали использовать займы на денежном рынке. Это стратегия заемной ликвидности, часто называемая управлением покупной ликвидностью или управлением пассивами, в чистом виде предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, достаточном для покрытия всего ожидаемого спроса на ликвидные средства. Однако к займам прибегают только тогда, когда возникает такая необходимость, чтобы избежать накопления слишком большого объема незадействованных ликвидных средств в активах.
Если спрос на ликвидные средства превышает его первоначально ожидаемый уровень, банк будет просто поднимать предлагаемую им ставку, до тех пор, пока не получит необходимую сумму быстрореализуемых средств. Заем ликвидных средств является наиболее рисковым способом решения банком проблем ликвидности (но он дает более высокую ожидаемую прибыль) из-за изменчивости процентных ставок денежного рынка и доступности кредита.
облако ссылок: Тюнинг для ВАЗ Ремонт ходовой ВАЗ 2101-1118 Готовые спорт кпп
Продажа диплома 100% гарантия сдачи Технические характеристики
Программа расчета кпп Неисправности кпп ВАЗ- ЧаВо Авто фото Правила эксплуатации кпп
Экзаменационные билеты Технические характеристики Программа расчета кпп
Неисправности кпп ВАЗ- ЧаВо Авто фото КппВАЗ.рф вазСЕРВИС.рф
|
